Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

Содержание
  1. Опционные уровни CME – Стратегии, индикаторы, роботы, сигналы, аналитика и прогнозы для начинающих
  2. Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах
  3. Обновления индикатора
  4. Опционные уровни: вот в чём сила, брат
  5. Поправка Forward Point
  6. Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар
  7. Стратегия торговли по опционным уровням
  8. Опционные уровни в торговле на Форекс
  9. Биржа CME
  10. Ежедневный бюллетень CME
  11. Чем полезны опционные уровни
  12. Заключение
  13. Опционные уровни Форекс
  14. Что такое опционные уровни
  15. Откуда брать данные
  16. Изучаем бюллетень и рассчитываем положение уровней поддержки, сопротивления
  17. Поправка на Forward point
  18. Как использовать опционные уровни в торговле
  19. Индикатор Evolution Options для построения опционных уровней
  20. Evolution – индикатор опционных уровней
  21. Описание инструмента
  22. Как работает алгоритм Evolution Forex?
  23. Как скачать индикатор Forex Evolution?
  24. Установка
  25. Настройка получения отчетов
  26. С какими активами взаимодействует Evolution Forex?
  27. Настройка параметров
  28. Плюсы и минусы Evolution-Options
  29. Торговля по индикатору Evolution-Options
  30. Смотрите также видео — Обзор инструментов для построения уровней сопротивления и поддержки

Опционные уровни CME – Стратегии, индикаторы, роботы, сигналы, аналитика и прогнозы для начинающих

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

  • Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!
  • Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

  • Индикатор опционных уровней
  • Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах
  • Обновления индикатора
  • Как рассчитать опционные уровни на сегодня
  • Как и где брать отчеты
  • Как читать бюллетень CME
  • Проводим расчет дневных опционных уровней
  • Используем упреждение
  • На что обращать внимание при построении уровней
  • Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 30.09-04.10.2020
  • Опционные уровни: вот в чём сила, брат
  • Поправка Forward Point
  • Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар
  • Стратегия торговли по опционным уровням
  • Чего вам не хватает в торговле ? Опционных уровней!
  • Опционные уровни
  • Немного о СМЕ
  • Базовая терминология
  • Опционные уровни: информация и ее анализ
  • Как работать с опционными уровнями
    • Использование индикаторов
  • Стратегия торговли Фибоначчи для бинарных опционов
  • Торговля от опционных уровней CME
  • Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 02-06.09.2020
  • Скидки до 40 %
  • Политика конфиденциальности
  • Опционные уровни и метод их расчета с примером
  • Опционные уровни и метод их расчета
  • Узнай уровни наиболее вероятного разворота тренда на рынке форекс, с помощью опционного анализа
  • 5 инструментов для прибыльной торговли на форекс по опционным уровням
  • Простой анализ отчетов Чикагской биржи для поиска точек входа
    • Почему опционы применимы к форекс?
  • Начните пользоваться сервисом и получайте уровни вероятного разворота тренда в свой терминал.
  • 5 индикаторов опционного анализа рынка
  • Используйте Наши торговые стратегии и получайте идеальные точки входа
  • Автоматизируйте торговлю используя наши советники
  • Прибыль трейдеров, которые пользуются сервисом Volume-Level.
  • Ежедневные отчёты биржи CME
  • Общие сведения
  • Структура отчёта
  • Вычисление опционных уровней
  • Пример отработки опционных уровней
  • Теоретический расчёт поправки форвард-пойнт
  • Интересные факты
  • Тема: Как рассчитывать опционные уровни?
  • Как рассчитывать опционные уровни?
  • Опционные уровни: построение, анализ, индикатор
  • Обзор опционов и ценовых уровней
  • Получение бюллетеней по опционным уровням СМЕ
  • Изучение файла с Call-опционами
  • Получение опционных уровней и нанесение их на график
  • Использование полученного уровня
  • Проблема обратных и прямых котировок
  • Автоматическая отрисовка
  • Выгоды ручного анализа уровней СМЕ
  • Проблемы автоматических советников
  • Уровни хеджирующих опционов
  • Пример хеджирующего опциона
  • Рекомендации трейдерам
  • Cкрипт построения опционных уровней для МТ4 — прокачай свою ТС
  • Опционные уровни mt4 — индикатор для нанесения разметки
  • Для чего нужны опционные уровни в MT4?
  • Индикатор eVOLution-options
  • Подарки и советы
  • Опционные уровни. Торговля от опционных уровней CME
  • Расчёт опционных уровней
  • Индикатор опционных уровней для MT4
  • Индикатор для отображения опционных уровней
  • Расчёт опционных уровней
  • Индикатор опционных уровней для MT4
  • Опционные уровни
  • Индикатор опционных уровней на базе CME отчета
  • Опционные уровни чикагской биржи. Торговля от опционных уровней CME
  • Ну что ж, попробуем узнать, как опционные уровни помогут Вам в Вашей торговле!
  • Как же выглядят опционы в глазах крупных инвесторов?
  • Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи ( Chicago Mercantile Exchange ) . Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:

— торговля валютными фьючерсами.
— торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

Термины и определения:

Фьючерс — это договор на куплю-продажу валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.

Опцион — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

PUT опцион — это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

Обновления индикатора

11/03/2020

Версии индикатора для платформ МТ4 — 291.113 МТ5 — 287.113 — Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange. — Количество настроек индикатора уменьшено. — Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift. — Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put страйков, как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.

— Исправлена отрисовка уровней после выходных, без закрытия торговой платформы.

Источник: https://steveblank.ru/forex/opcionnye-urovni-cme/

Опционные уровни: вот в чём сила, брат

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс.

Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала.

Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день.

Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2017 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2017, он представлен на картинке ниже.

Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

Section27_British_Pound_Call_Options.pdf

Section28_British_Pound_Put_Options.pdf

Section29_Canadian_Dollar_Call_Options.pdf

Section30_Canadian_Dollar_Put_Options.pdf

Section33_Japanese_Yen_Call_Options.pdf

Section34_Japanese_Yen_Put_Options.pdf

Section35_Swiss_Franc_Call_Options.pdf

Section36_Swiss_Franc_Put_Options.pdf

Section37_Brazilian_Real_Russian_Ruble_S_African_Rand_Mexican_Peso_Israeli_Shekel_Options.pdf

Section38_Australian_Dollar_New_Zealand_Dollar_Options.pdf

Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options.pdf

Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put).

Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления.

Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

Пример отчёта CME

Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

STRIKE – это цена исполнения опциона;

SETT. PRICE – это премия за риск;

OPEN INTEREST – это открытый интерес.

Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

Отчет для опциона CALL

Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

Отчет для опциона PUT

Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

Поправка Forward Point

Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы.

Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints.

Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2017, и видим примерно следующее:

Поправка Forward Point на сайте CME

Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

((14.7+15.2)/2)х0.0001=0.0015

Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

Теперь полученные уровни можно нанести на график:

Опционные уровни на графике GBP/USD

Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

Для валютной пары USD/JPY:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

Стратегия торговли по опционным уровням

Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

Пример стратегии торговли

Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/opcionnye-urovni.html

Опционные уровни в торговле на Форекс

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция.

Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы.

Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

Опционные уровни на Форекс – стратегия торговли

Биржа CME

CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго.

Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок.

Кстати, 10 февраля 2010 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов.

По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы.

Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых.

Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500.

Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

— саму котировку из первого столбца;

— первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

Вот что у вас должно было получиться:

Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

— Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

— Единицу разделить на полученное значение.

Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

1/(«Котировка 2» — «Премия»).

Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

По опционам PUT картина такая:

Нанесем на график:

Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы.

Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei.

Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам.

Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам.

В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков.

Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

Заключение

Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Успехов и до новых встреч!

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeaPro.ru

Источник: https://tlap.com/optsionnyie-urovni-na-foreks/

Опционные уровни Форекс

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

В торговле на Форекс положение уровней поддержки и сопротивления определяется по абсолютным и локальным экстремумам. Но есть и другой способ – опционные уровни на Форекс позволяют выявить зоны интереса маркетмейкеров. Эта информация дает понимание, какой уровень будет защищать маркетмейкер, и выстраивать торговую стратегию в соответствии с этим.

Что такое опционные уровни

Опционные контракты используются маркетмейкерами для хеджирования позиций, открытых по фьючерсам. Также они используются для получения прибыли за счет спекулятивных операций.

Ванильные опционы (не путайте с бинарными) торгуются на фондовых биржах. Преимущество этих торговых площадок в том, что они централизованы и по ним доступна статистика – количество проторгованных контрактов, цены, по которым покупались опционы. На основании этих данных и строятся опционные уровни.

Если выделить из статистики цены, на которых совершались покупки с максимальным объемом, получим уровни, которые вероятнее всего будут защищать маркетмейкеры. Если, например, по цене 1,1050 куплено большое количество опционов Call по евро, этот уровень станет препятствием для движения графика.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Откуда брать данные

Самостоятельно рассчитывать положение опционных уровней не придется. В ежедневном бюллетене указывается объем позиций и цены, по которым покупались опционы.

На сайтах Форекс брокеров подобная статистика не публикуется. Данные по опционным уровням рекомендуем брать напрямую с сайта CME (Чикагская товарная биржа). Ежедневно публикуется бюллетень с требуемой статистикой.

Получить их можно двумя способами:

  • посмотреть в FTP директории. Этот метод подходит для работы со статистикой за прошлые дни. В разделе Data – Daily Bulletin выберите первый пункт. Придется скачать нужный вариант бюллетеня на ПК, размер файла 14-16 Mb;
  • второй вариант – ознакомиться с ежедневным бюллетенем на текущий день через сайт. Прокрутите список до раздела FX и в нем выберите требуемую валюту и тип опциона – Call или Put.

Для указанных методов отличается и форма подачи материала. В архиве с данными за прошлые дни увидите набор pdf файлов – каждый отчет соответствует определенному активу, есть pdf файл, в котором собраны воедино отдельные бюллетени.

Навигация неудобна, пользуйтесь поиском для быстрого перехода к нужному разделу.

Второй вариант проще – на сайте выбирается категория и тип актива, по нему бюллетень доступен в виде такой же таблицы. Отличается только объем – 3-4 страницы вместо 500.

Если планируете выполнять анализ этих опционных уровней на постоянной основе, учтите, что выходит 2 типа бюллетеней:

  • preliminary (предварительный), его на СМЕ публикуют утром в 7:40-8:40 МСК;
  • final (окончательный). Публикуется после старта американской сессии, как правило, в первый час после ее начала.

Различия между ними есть, но некритические. В анализе допускается использование обоих документов.

Изучаем бюллетень и рассчитываем положение уровней поддержки, сопротивления

Для примера разберем пару USDCHF. В разделе FX на сайте CME работать будем и с Call, и с Put опционами. Первые дадут положение уровней поддержки, держатели контрактов постараются не допустить падения графика ниже них, так как это сделает их позиции убыточными. По Put опционам ситуация обратная – они дадут положение уровней сопротивления.

Для примера разберем порядок расчета детально (для начала работаем с Call контрактами):

  • в бюллетене ищем таблицу под названием ADDITIONAL SWISS FRANC CALL Options **SETT. PRICE**. В первом столбце указывается месяц и день экспирации. В ноябре экспирация произойдет 19 числа, в декабре также 19. Указанные в столбце числа – котировки, их потом переведем в привычный вид. Что касается месяца, все зависит от того, когда приступаете к анализу. В начале ноября работаем с текущим месяцем, если до экспирации не осталось времени, переходите на следующий месяц. Например, 1 ноября можно работать с опционами с экспирацией в ноябре, а 16-17 ноября – уже с декабрьскими;
  • также нам понадобится премия по опциону. В бюллетене этот пункт назван SETT.PRICE & PT.CHGE.;
  • далее следует объем – открытые и закрытые позиции;
  • открытый интерес (ОИ)– показывает только открытые контракты на заданном ценовом уровне. При вычислении положения уровней допускается использовать и объем, и ОИ (корректнее даже работать с ОИ). По сути это фильтры, указывающие на значимые для покупателей опционов ценовые уровни.

Переходим к расчетам. Для валютных пар, в которых доллар базовая валюта (то есть находится на первом месте, например, USDCAD или USDCHF), расчетные формулы для уровней поддержки и сопротивления примут вид:

Call Option (Support level) = 1/(Strike x 0,001 + SETT. PRICE x 0,01),

Put Option (Resistance level) = 1/(Strike x 0,001 – SETT. PRICE x 0,01).

Если американский доллар котируемая валюта, формулы упрощаются:

Call Option (Support level) = (Strike x 0,001 + SETT. PRICE x 0,01),

Put Option (Resistance level) = (Strike x 0,001 – SETT. PRICE x 0,01).

Для USDJPY используются другие коэффициенты

Call Option (Support level) = (Strike x 0,00001 + SETT. PRICE x 0,0001),

Put Option (Resistance level) = (Strike x 0,00001 – SETT. PRICE x 0,0001).

Рассчитаем положение уровня поддержки для ОИ 354, по формуле, приведенной выше

Call Option (Support level) = 1/(1020 х 0,001 + 0,0025 x 0,01) = 0,9804.

Откроем график этой валютной пары и посмотрим, где расположился этот уровень. Как видите, уровень неплохо отрабатывает, пока что график находится над ним.

Теперь то же повторим для опционов Put. Максимальный открытый интерес находится на страйке 995. Есть еще один ОИ, превышающий 1000, он расположился на страйке 1000.

Для этих значений ОИ рассчитываем положение уровней сопротивления:

Put Option (Resistance level) = 1/(995 x 0,001 – 0,0011 x 0,01) = 0,9950;

  • для страйка 1000
  • Put Option (Resistance level) = 1/(1000 x 0,001 – 0,0019 x 0,01) = 1,0000.

Положение уровней с точностью до нескольких пунктов совпадает с положением недавних экстремумов на графике. Расчетами мы показали, откуда берется поддержка и сопротивление, подобный анализ опционных уровней выполняется и для других валютных пар. Схожий анализ возможен и для инструментов товарного рынка и прочих активов, упомянутых в бюллетене на СМЕ.

Поправка на Forward point

Уже построенные на основе расчетов уровни перемещаются на несколько пунктов. Поправка Forward point находится в диапазоне от от 1-2 пунктов до 20-40 пунктов (4-значные котировки). Она меняется в зависимости от волатильности и валютной пары.

Возникает эта поправка из-за того, что на Форекс используется спотовая цена, а на фондовом рынке – форвард:

  • спотовая цена – та цена, по которой возможно заключение сделки прямо сейчас. Эту цену вы видите в торговом терминале, на Форексе сделки заключаются без переноса срока исполнения на иную дату;
  • форвард цена – по ней в заданную контрактом дату заключается сделка. Под это определение попадают и фьючерсные, и опционные контракты.

Данные по Forward point предоставляются:

  • сервисом самой СМЕ. Предварительно придется зарегистрироваться на cme-equotes.com. На сайте задается значение Forward point Bid и Offer, трейдер рассчитывает среднее значение;
  • бесплатными информационно аналитическими сервисами. Калькулятор автоматически загружает процентные ставки по валютам заданной процентной ставки. Дата-спот – сегодняшнее число, а форвардную дату задают в зависимости от того, с каким опционом работаете. Чем больший срок до экспирации, тем большей оказывается поправка Forward point.
  • есть сервисы, отображающие данные напрямую с Чикагской биржи. Никакие данные задавать не нужно, просто наведите курсор на число и во всплывающем окне увидите поправки в пунктах для валютных пар.

Так, по состоянию на 8 ноября коррекция для уровней по USDCHF составляет 24,5 пункта со знаком «-». Это число прибавляется с учетом знака к рассчитанным уровням поддержки и сопротивления. В нашем случае придется сместить уровни на 24,5 пункта вниз.

Как использовать опционные уровни в торговле

Методика та же, что и при работе с обычными уровнями поддержки и сопротивления. При подходе к сопротивлению ждем формирования сигналов на продажу. При пробое и закреплении за ним – работаем в направлении пробоя.

Еще один вариант – с помощью данных по открытому интересу проверять силу уровней, построенных вручную. Если вам кажется, что поддержка или сопротивление сильная, но в этом районе нет большого объема или открытого интереса, вероятнее всего, вы ошиблись.

Что касается таких пар как GBPJPY, CADJPY и прочих кроссов, для получения опционных уровней рассчитывается их положение по 2 валютам и затем перемножить их.

Пример – для GBPJPY рассчитываются:

  • уровни для GBP и JPY;
  • график GBPJPY получен перемножением GBPUSD на USDJPY, чтобы получить уровни для GBPJPY, перемножаем результаты расчетов для GBP и JPY.

Что касается экзотических валют, по ним данных либо нет, либо объемы малы. Опционные уровни по ним не особо полезны.

Индикатор Evolution Options для построения опционных уровней

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

При торговле на Форекс трейдеры прибегают к различным хитростям и используют разные технические инструменты для того, чтобы спрогнозировать движение цены на графике. Одним из таких инструментов является индикатор Evolution Options. Несмотря на то, что изначально он был создан для торговли опционами, трейдеры с успехом применяют его и для торговли на рынке Форекс.

Evolution – индикатор опционных уровней

Evolution Options была разработан для определения опционных уровней. Напомним, что основная торговля опционами ведется на бирже в Чикаго под названием Chicago Board Options Exchange, сокращенно – CBOE. Также огромное количество сделок по опционам проходит на товарной чикагской бирже Chicago Mercantile Exchange (CME).

Рекомендуем протестировать стратегию «3 свечи» для торговли бинарными опционами.

Описание инструмента

Каждый день эти биржи создают и публикуют отчеты по всем открытым опционным сделкам. Именно эти отчеты и используются для построения опционных уровней. Иными словами, индикатор Evolution Options работает на основе данных с этих чикагских бирж.

Индикатор анализирует отчеты CME и CBOE, а затем на основе полученных результатов строит уровни п/с. Эти уровни можно использовать и при работе с Форекс, так как валютный и опционный рынок очень тесно коррелируют друг с другом. По этой причине игроки на Форекс нередко используют опционные индикаторы для ведения свои торгов.

Чтобы понять суть работы индикатора Evolution Options, рассмотрим само понятие опционного уровня. Это линия, которая указывает на направление движения цены. Опционный уровень может заменить обычную трендовую линию или уровень поддержки/сопротивления, в зависимости от своего положения на графике и общей картины рынка.

Индикатор распространяется бесплатно и легко устанавливается в терминал. Для работы с Evolution Options не требуется никаких специальных подписок или лицензий. В вычисления используются данные с чикагских бирж. При этом статистику отчетов придется загружать вручную, причем делать это желательно каждый день перед началом торговли. Это одна из самых серьезных недоработок данного инструмента.

Как работает алгоритм Evolution Forex?

Индикатор анализирует статистику по всем открытым сделкам на опционном рынке. Сбор отчетов происходит после закрытия каждой дневной сессии. Evolution Options сравнивает статистические данные и выявляется ценовые максимумы и минимумы за прошедший торговый период. Затем, на основе найденных экстремумов, индикатор строит на графике ключевые опционные уровни:

  • линии, соединяющие минимумы графика за прошлые торговые сутки, считаются уровнями поддержки;
  • прямые, которые соединяют ценовые максимумы на графике, считаются уровнями сопротивления.

Направление уровней указывает на тенденцию рынка. Например, если линии смотрят вниз, то это говорит о том, что за прошлые сутки на опционном графике соответствующей валютной пары преобладал нисходящий тренд. Если же линии направлены вверх, то это признак восходящего тренда.

Данные для вычисления уровней поступают с сайта, объединяющего несколько крупных товарных бирж – cmegroup.com. Это сайт, дающий статистику по всем торговым сессиям и большинству деривативов.

Можно сказать, что Evolution Options – это индикатор настроений толпы. Он вычисляет, куда направлены сделки основной массы участников рынка и каких High/Low отметок достигала цена на опционы за определенный отрезок времени.

Например, если большинство трейдеров будут покупать опционы, то линии Evolutions пойдут вверх. Это движение будет продолжаться до тех пор, пока силы покупателей не иссякнут и тренд не сменит свое направление.

При уравнивании сил медведей и быков цена уходит во флет. Это говорит о неопределенности на рынке. Торговля в таких условиях может принести убытки, поэтому от открытия новых сделок пока лучше воздержаться.

Индикатор Evolution Forex Option не только выявляет сторону, в которую движется большинство игроков рынка, но и определяет диапазон колебания цены. Эти данные можно применять в различных стратегиях, например:

  • при торговле по скальпингу;
  • при заключении трендовых сделок;
  • во время трендовой торговли на откатах цены;
  • при торговле «против толпы», и т.д.

Данный инструмент можно назвать универсальным, как и большинство уровневых алгоритмов.

Рекомендуем установить индикатор FXI Pivots для построения уровней пивот на графике.

Как скачать индикатор Forex Evolution?

Загрузить алгоритм можно с сайта его создателей, расположенного по адресу trading-evolution.com, либо с облачного диска по этой ссылке. Индикатор устанавливается в папку каталога данных и работает под управлением Meta Trader 4.

Установка

Инструкция по инсталляции Evolution в терминал:

  • Загрузить архив с индикатором по любой из представленных выше ссылок.
  • Открыть Meta Trader 4, перейти в меню «Файл».
  • Выбрать команду «Открыть папку каталога данных».
  • Скопировать файл с расширением .ex4 из архива по пути «Каталог/MQL4/Indicators».
  • Выполнить перезапуск программы.

Чтобы начать работу, добавьте индикатор на нужный график через меню «Навигатор» или «Вставка».

Настройка получения отчетов

Для расчета опционных уровней индикатор использует данные за прошлый торговый день. Отчеты с результатами торгов должны быть получены с биржи Group INC CME.

Чтобы индикатор смог сделать правильные расчеты, ему необходимо использовать новые данные. К сожалению, авторы упустили этот момент и не встроили в Evolution Options функцию автоматического обновления данных. Поэтому все новые отчеты придется подгружать вручную.

Инструкция по загрузке обновленных данных в Evolution с биржи CME:

  • Сначала перейдите на сайт разработчиков trading-evolution.com и загрузите архив с обновлениями. Отчеты поставляются регулярно.
  • Загруженный архив нужно распаковать в папку с Evolutions. Она находится в каталоге данных по ссылке Catalog – MQL4 – Files – Evolutions.
  • После этого перезагрузите терминал и вновь добавьте индикатор на график валютной пары. Все обновления автоматически подгрузятся в базу.

Процесс занимает немного времени, но должен быть регулярным. Обновление следует проводить ежедневно, так как EO должен работать только с новыми отчетами, иначе уровни будут устаревшими.

С какими активами взаимодействует Evolution Forex?

EO работает далеко не со всеми активами. Если вы привыкли торговать на экзотических парах, то можете быть разочарованы, так как большинство из них не поддерживаются.

Ниже указан список активов, с которыми работает индикатор. Рядом с названием каждой пары прописан индивидуальный идентификационный код, который должен быть указан в настройках Evolution для корректной работы.

Активы, встроенные в EO:

  • Золото, GC.
  • Серебро, SL.
  • Нефть Crude Light (OIL), код – CL.
  • AUD/USD, 6A.
  • USD/CHF и обратный актив – CHF/USD (Доллар USA/швейцарский франк), код – 6S.
  • GBP/USD, код – 6B.
  • CAD/USD, код – 6C.
  • EUR/USD, код – 6E.
  • USD/JPY и обратная пара JPY/USD (доллар США/японская йена), код – 6J.

Перед началом работы с Evolution Options укажите наименования активов, данные для которых необходимо рассчитать.

Настройка параметров

В настройках можно изменить целый ряд значений. Для корректировки доступны пункты:

  • «Number-days-BackShow». В этом пункте необходимо указать число суток, данные которых будут использоваться для построения отметок. К примеру, если данный параметр будет равен десяти, то на график будут нанесены опционные уровни для крайних 10-ти дней.
  • «Levels-Vertical-Shift». Настройка смещения уровневых линий по вертикали. По умолчанию смещение отключено, так как значение Shift равно нулю.
  • «File-Name ProductCode». Наименование кода актива, с которым вы работаете. Данный пункт можно оставить без заполнения, так как индикатор автоматически присваивает нужный код выбранной валютной паре. Если же код не был присвоен, то его следует указать вручную (список кодов и соответствующих им валютных пар был приведен выше.)
  • «Show-Major-Call-Levels». Настройка показа Call-уровней для торговли опционами. При значении «true» уровни будут показаны на графике, а при значении «false» — нет.
  • «Show-Major-Put-Levels». Настройка отображения Put-уровней для работы с опционами.
  • «Show-Key-Zone». Включение/выключение показа на графике ключевой зоны в виде голубого прямоугольника (цвет можно изменить в настройках).
  • «Show-Major-Levels». Настройка мажорных уровней.

Если после инсталляции индикатор не показывается на графике, то причина может быть в том, что произошел сбой в указании кода актива. Необходимо ввести код следует вручную в соответствующем поле.

Плюсы и минусы Evolution-Options

Данный инструмент имеет свои особенности. Evolution Options был разработан опционного рынка, однако впоследствии очень быстро «перекочевал» на рынок Форекс.

Индикатор не так популярен, как всем известные RSI, Macd или Fractals, однако по эффективности ничуть не уступает этим инструментам. Опционные уровни можно использовать для торговли по различным стратегиям. Например, при скальпинге вы можете заключать сделки в моменты отбоя цены от таких линий.

Если же торговля трендовая, то следует обращать внимание не только на отбой, но и на пробой уровней, так как с него обычно начинается новый сильный тренд.

Evolution Options не перегружает рабочий график и не замедляет работу терминала.

Говоря о качествах индикатора, стоит упомянуть и об одном серьезном недостатке. Обновления не загружаются автоматически. Их приходится ежедневно скачивать и вручную загружать в папку с Evolution Options.

Торговля по индикатору Evolution-Options

Индикатор показывает три вида уровней:

  • Call-Levels (зеленые линии). Отмечены буквой «C».
  • Put-Levels (бордовые линии). Отмечены буквой «B».
  • Ключевые зоны, отмечены синим прямоугольником и буквой «A».

Основной сигнал дает ключевая зона. Если торги текущего дня открылись ниже этой зоны, то скорее всего, рынок пойдет в сторону медведей. Это сигнал к установке sell-ордера.

При старте торгов выше ключевой зоны цена должна двинуться в сторону быков. Это сигнал для установки buy-ордера.

Уровни Put и Call соответствуют линиям с/п. Они подойдут для установки фиксирующих ордеров Take-Profit, для наращивание уже открытых ордеров и заключения новых сделок в сторону основной дневной тенденции.

Evolution-Options – это индикатор для построения опционных уровней, подходящий и для Форекс. Он рисует ключевые области колебания цены, а также уровни с/п.

Для фильтрации EO можно воспользоваться любыми алгоритмами, подходящие для вашей стратегии. Чтобы проверить эффективность построения опционных уровневых линий, можно протестировать индикатор в Mt4.

Для этого подойдет как встроенный тестер, так и пользовательские инструменты.

Смотрите также видео — Обзор инструментов для построения уровней сопротивления и поддержки

Источник: https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/evolution-indikator-dlya-urovnevoy-razmetki-grafika.html

О бизнесе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: